상관관계를 포함해야 하는 이유
자산별 변동성을 비중대로 단순 합산하면 모든 자산이 같은 방향으로 움직인다고 가정하게 됩니다. 공분산을 사용하면 자산 간 동조 정도를 반영해 분산투자 효과를 계산할 수 있습니다.
포트폴리오
포트폴리오 계산기
자산별 비중과 기대수익률, 변동성, 상관계수를 입력해 포트폴리오의 기대수익률과 공분산 기반 변동성을 계산합니다.
처음 사용하시나요?
무엇을 계산하나요
여러 자산의 비중과 서로 함께 움직이는 정도를 반영해 포트폴리오의 예상 수익과 흔들림을 계산합니다.
무엇을 입력하나요
자산별 비중, 예상 수익률, 변동성과 자산 간 상관관계를 입력하세요.
결과를 어떻게 읽나요
예상 수익률뿐 아니라 포트폴리오 전체의 변동성과 분산투자 효과를 함께 확인하세요.
입력 예시
주식 60%·채권 40%, 두 자산의 상관계수 0.2
도구 사용법을 익히기 위한 예시이며 시장 전망이나 권장 투자안이 아닙니다.
자산별 가정
직접 입력한 기대수익률·변동성·상관계수로 계산합니다. 기본값은 예시일 뿐 시장 전망이나 추천값이 아닙니다.
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두 자산이 같이 움직이는 정도입니다. 낮을수록 분산효과가 커집니다.
자세히
1이면 항상 같은 방향, 0이면 서로 무관, -1이면 반대 방향으로 움직인다는 뜻입니다. 이 값이 낮을수록 전체 변동성이 줄어듭니다.\n\n정확한 값은 자산별 과거 데이터로 추정해야 합니다. 화면의 예시는 계산 방식을 보여주기 위한 값이며 권장값이 아닙니다.
포트폴리오 분석 결과
자산 비중과 가정값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
상관계수는 무엇인가요?
두 자산의 수익률이 함께 움직이는 정도로 -1부터 1 사이입니다. 낮을수록 포트폴리오 변동성을 낮추는 분산효과가 커질 수 있습니다.
기본 입력값을 그대로 사용해도 되나요?
아니요. 기본값은 계산 예시이며 최신 시장 전망이나 권장 자산배분이 아닙니다. 같은 기준으로 추정한 본인의 가정값을 입력하세요.
관련 계산기
본 사이트에서 제공하는 계산 결과는 참고용이며, 투자 권유를 의미하지 않습니다. 실제 투자 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.